PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

SFGV и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и BDVL

2026 (YTD)2025
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%3.49%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FDEVSFGV с AVALXSFGV с FEGESFGV с VFMOSFGV с BINC
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий SFGV и BDVL

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
SFGV
Sequoia Global Value ETF

Доходность на риск

SFGV vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.46

+0.73

Корреляция

Корреляция между SFGV и BDVL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и BDVL

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и BDVL

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-7.71%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.53%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.20%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

9.35%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

9.35%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

9.35%

+4.01%