Сравнение SFGV с AVALX

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SFGV и AVALX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности AVALX в 2.01%

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и AVALX.

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 4.74%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.