Сравнение SFENX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SFENX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFENX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 5.03% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 26.44% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFENX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции SCHF немного отстают с 9.59%.
SFENX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.08%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и SCHF
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
SFENX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
SFENX
SCHF
Сравнение SFENX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFENX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.76 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.40 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.75 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 10.59 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFENX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SFENX и SCHF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и SCHF
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 3.74% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и SCHF
Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFENX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -34.87% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.48% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -29.14% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -34.87% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -7.16% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -7.44% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.98% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и SCHF
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFENX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.94% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 11.79% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 17.75% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 16.14% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.09% | -0.10% |