PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFENX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFENX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и SCHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFENX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции SCHF немного отстают с 9.59%.


SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий SFENX и SCHF

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Доходность на риск

SFENX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFENXSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.76

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.40

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.75

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

10.59

-0.83

SFENX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFENXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между SFENX и SCHF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и SCHF

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и SCHF

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


SFENXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-34.87%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.48%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-29.14%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-34.87%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-7.16%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-7.44%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.98%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SFENXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.94%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.79%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

17.75%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.14%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.09%

-0.10%