PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с IEMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.38%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.48%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.31% соответственно.

SFENX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.48%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
28.53%
3 года*
18.76%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.12%

IEMG

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.02%
1 год
32.00%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий SFENX и IEMG

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SFENX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.62

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.21

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.43

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

9.12

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.24

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.28

+0.13

Корреляция

Корреляция между SFENX и IEMG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и IEMG

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IEMG в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.73%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и IEMG

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-38.71%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.21%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-35.93%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-38.71%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-10.33%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-13.11%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.53%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и IEMG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 5.56%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

9.33%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

14.70%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

19.82%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

17.91%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.84%

-2.85%