PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFCWX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFCWX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFCWX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		-0.95%14.49%2.72%19.34%-29.65%10.54%37.95%31.29%-9.45%11.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, SFCWX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SFCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
20.90%
3 года*
9.28%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SFCWX:
SFCWX с VBSFCWX с SPYSFCWX с FIQIXSFCWX с FCNTXSFCWX с GPGCXSFCWX с IJRSFCWX с DFSVX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SFCWX и VOO

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SFCWX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFCWX
Ранг доходности на риск SFCWX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFCWX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFCWXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.53

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.55

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

7.31

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFCWX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFCWXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между SFCWX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и VOO

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		5.15%5.10%0.98%0.98%0.34%9.05%1.58%4.19%7.01%4.47%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и VOO

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SFCWXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-33.99%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.98%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.54%

-24.52%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-5.55%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-3.72%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.55%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и VOO

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFCWXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.34%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.47%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

18.11%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

16.82%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

17.99%

+0.50%