Сравнение SFCWX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SFCWX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFCWX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | -0.95% | 14.49% | 2.72% | 19.34% | -29.65% | 10.54% | 37.95% | 31.29% | -9.45% | 11.61% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SFCWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.
SFCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFCWX и IJR
SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
SFCWX vs. IJR — Ранг доходности на риск
SFCWX
IJR
Сравнение SFCWX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFCWX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.43 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.42 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 5.73 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFCWX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SFCWX и IJR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFCWX и IJR
Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 5.15% | 5.10% | 0.98% | 0.98% | 0.34% | 9.05% | 1.58% | 4.19% | 7.01% | 4.47% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SFCWX и IJR
Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFCWX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -58.15% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -14.85% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.54% | -28.02% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.26% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -9.34% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.68% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFCWX и IJR
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFCWX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.25% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 12.99% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 22.66% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 21.51% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 22.91% | -4.42% |