PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFCWX с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFCWX с IJR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFCWX или IJR.

Корреляция

Корреляция между SFCWX и IJR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.72%
64.29%
SFCWX
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFCWX:

-0.10

IJR:

-0.16

Коэф-т Сортино

SFCWX:

-0.01

IJR:

-0.07

Коэф-т Омега

SFCWX:

1.00

IJR:

0.99

Коэф-т Кальмара

SFCWX:

-0.05

IJR:

-0.14

Коэф-т Мартина

SFCWX:

-0.29

IJR:

-0.43

Индекс Язвы

SFCWX:

6.10%

IJR:

8.83%

Дневная вол-ть

SFCWX:

18.41%

IJR:

23.66%

Макс. просадка

SFCWX:

-44.68%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

SFCWX:

-30.38%

IJR:

-20.65%

Доходность по периодам

С начала года, SFCWX показывает доходность -5.65%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -13.08%.

SFCWX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-7.14%

1 год

-1.04%

5 лет

5.53%

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-13.08%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-11.70%

1 год

-2.83%

5 лет

12.98%

10 лет

6.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFCWX и IJR

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
График комиссии SFCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFCWX: 0.66%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFCWX и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SFCWX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFCWX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SFCWX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFCWX: -0.10
IJR: -0.16
Коэффициент Сортино SFCWX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFCWX: -0.01
IJR: -0.07
Коэффициент Омега SFCWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFCWX: 1.00
IJR: 0.99
Коэффициент Кальмара SFCWX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFCWX: -0.05
IJR: -0.14
Коэффициент Мартина SFCWX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFCWX: -0.29
IJR: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.16
SFCWX
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и IJR

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IJR в 2.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		1.03%0.98%0.98%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.37%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и IJR

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -44.68%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.38%
-20.65%
SFCWX
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и IJR

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) составляет 11.39%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
14.52%
SFCWX
IJR