Сравнение SFCWX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFCWX или IJR.
Основные характеристики
| SFCWX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 6.34% |
| Дох-ть за 1 год | 13.72% | 17.70% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | 3.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.83% | 8.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.97 |
| Дневная вол-ть | 15.21% | 20.33% |
| Макс. просадка | -39.54% | -58.15% |
| Текущая просадка | -18.05% | -3.37% |
Корреляция
Корреляция между SFCWX и IJR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFCWX и IJR
С начала года, SFCWX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 6.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFCWX и IJR
SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFCWX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFCWX и IJR
Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IJR в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 0.94% | 0.98% | 0.34% | 9.05% | 1.58% | 4.19% | 7.01% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFCWX и IJR
Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFCWX и IJR
Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) составляет 5.06%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.