PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFCWX с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFCWX с IJR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFCWX или IJR.

Корреляция

Корреляция между SFCWX и IJR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFCWX:

0.10

IJR:

-0.02

Коэф-т Сортино

SFCWX:

0.31

IJR:

0.14

Коэф-т Омега

SFCWX:

1.04

IJR:

1.02

Коэф-т Кальмара

SFCWX:

0.06

IJR:

-0.02

Коэф-т Мартина

SFCWX:

0.36

IJR:

-0.05

Индекс Язвы

SFCWX:

6.45%

IJR:

9.89%

Дневная вол-ть

SFCWX:

18.53%

IJR:

23.98%

Макс. просадка

SFCWX:

-44.68%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

SFCWX:

-24.60%

IJR:

-14.47%

Доходность по периодам

С начала года, SFCWX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -6.32%.

SFCWX

С начала года

2.18%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

0.18%

1 год

1.90%

3 года

6.70%

5 лет

5.01%

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-6.32%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-0.36%

3 года

5.60%

5 лет

12.88%

10 лет

7.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий SFCWX и IJR

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFCWX и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SFCWX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFCWX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и IJR

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IJR в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		0.95%0.98%0.98%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.19%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и IJR

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -44.68%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и IJR

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) составляет 3.90%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...