PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFCWX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFCWX и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
-0.95%14.49%2.72%19.34%-29.65%10.54%37.95%31.29%-9.45%11.61%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%9.38%

Доходность по периодам

С начала года, SFCWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.


SFCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
20.90%
3 года*
9.28%
5 лет*
0.55%
10 лет*

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий SFCWX и IJR

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

SFCWX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFCWX
Ранг доходности на риск SFCWX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFCWX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFCWXIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.43

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.42

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

5.73

+0.80

SFCWX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFCWXIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.92

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между SFCWX и IJR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и IJR

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
5.15%5.10%0.98%0.98%0.34%9.05%1.58%4.19%7.01%4.47%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и IJR

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


SFCWXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-58.15%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.85%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.54%

-28.02%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-5.26%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-9.34%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.68%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и IJR

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SFCWXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.25%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

12.99%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

22.66%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

21.51%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

22.91%

-4.42%