PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFCWX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFCWX и FCNTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
-0.95%14.49%2.72%19.34%-29.65%10.54%37.95%31.29%-9.45%11.61%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, SFCWX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%.


SFCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
20.90%
3 года*
9.28%
5 лет*
0.55%
10 лет*

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

Fidelity Contrafund Fund

Сравнение комиссий SFCWX и FCNTX

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.


Доходность на риск

SFCWX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFCWX
Ранг доходности на риск SFCWX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFCWX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFCWXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.56

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.79

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

6.87

-0.34

SFCWX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFCWXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.32

Корреляция

Корреляция между SFCWX и FCNTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и FCNTX

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FCNTX в 4.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
5.15%5.10%0.98%0.98%0.34%9.05%1.58%4.19%7.01%4.47%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и FCNTX

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и FCNTX.


Загрузка...

Показатели просадок


SFCWXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-49.19%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.30%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.54%

-32.59%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-8.18%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-8.18%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.95%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и FCNTX

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SFCWXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.51%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.12%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

19.95%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

19.19%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

19.64%

-1.15%