PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFCWX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFCWX с FCNTX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFCWX или FCNTX.

Корреляция

Корреляция между SFCWX и FCNTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.72%
216.72%
SFCWX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFCWX:

-0.10

FCNTX:

0.38

Коэф-т Сортино

SFCWX:

-0.01

FCNTX:

0.67

Коэф-т Омега

SFCWX:

1.00

FCNTX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SFCWX:

-0.05

FCNTX:

0.42

Коэф-т Мартина

SFCWX:

-0.29

FCNTX:

1.43

Индекс Язвы

SFCWX:

6.10%

FCNTX:

5.84%

Дневная вол-ть

SFCWX:

18.41%

FCNTX:

22.21%

Макс. просадка

SFCWX:

-44.68%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

SFCWX:

-30.38%

FCNTX:

-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, SFCWX показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -4.42%.

SFCWX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-7.14%

1 год

-1.04%

5 лет

5.53%

10 лет

N/A

FCNTX

С начала года

-4.42%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-6.11%

1 год

10.75%

5 лет

15.72%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFCWX и FCNTX

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
График комиссии SFCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFCWX: 0.66%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFCWX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SFCWX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFCWX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SFCWX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFCWX: -0.10
FCNTX: 0.38
Коэффициент Сортино SFCWX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFCWX: -0.01
FCNTX: 0.67
Коэффициент Омега SFCWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFCWX: 1.00
FCNTX: 1.09
Коэффициент Кальмара SFCWX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFCWX: -0.05
FCNTX: 0.42
Коэффициент Мартина SFCWX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFCWX: -0.29
FCNTX: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.38
SFCWX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и FCNTX

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FCNTX в 0.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		1.03%0.98%0.98%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		0.06%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и FCNTX

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -44.68%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.38%
-11.32%
SFCWX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и FCNTX

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) составляет 11.39%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
14.63%
SFCWX
FCNTX