PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFCWX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFCWX с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFCWX или SPY.

Корреляция

Корреляция между SFCWX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.72%
175.38%
SFCWX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFCWX:

-0.10

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SFCWX:

-0.01

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SFCWX:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFCWX:

-0.05

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SFCWX:

-0.29

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SFCWX:

6.10%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SFCWX:

18.41%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SFCWX:

-44.68%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SFCWX:

-30.38%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFCWX показывает доходность -5.65%, а SPY немного ниже – -5.76%.

SFCWX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-7.14%

1 год

-1.04%

5 лет

5.53%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFCWX и SPY

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
График комиссии SFCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFCWX: 0.66%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFCWX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SFCWX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFCWX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SFCWX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFCWX: -0.10
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SFCWX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFCWX: -0.01
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SFCWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFCWX: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SFCWX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFCWX: -0.05
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SFCWX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFCWX: -0.29
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.51
SFCWX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и SPY

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		1.03%0.98%0.98%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и SPY

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -44.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.38%
-9.89%
SFCWX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и SPY

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) составляет 11.39%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
15.12%
SFCWX
SPY