Сравнение SFCWX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFCWX или DFSVX.
Основные характеристики
| SFCWX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 6.16% |
| Дох-ть за 1 год | 13.72% | 18.73% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.83% | 13.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 15.21% | 19.66% |
| Макс. просадка | -39.54% | -66.70% |
| Текущая просадка | -18.05% | -5.24% |
Корреляция
Корреляция между SFCWX и DFSVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFCWX и DFSVX
С начала года, SFCWX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFCWX и DFSVX
SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFCWX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFCWX и DFSVX
Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFSVX в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 0.94% | 0.98% | 0.34% | 9.05% | 1.58% | 4.19% | 7.01% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.49% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок SFCWX и DFSVX
Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFCWX и DFSVX
Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) составляет 5.06%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.