PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFCWX с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFCWX с DFSVX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFCWX или DFSVX.

Корреляция

Корреляция между SFCWX и DFSVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.72%
67.22%
SFCWX
DFSVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFCWX:

-0.10

DFSVX:

-0.23

Коэф-т Сортино

SFCWX:

-0.01

DFSVX:

-0.16

Коэф-т Омега

SFCWX:

1.00

DFSVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

SFCWX:

-0.05

DFSVX:

-0.20

Коэф-т Мартина

SFCWX:

-0.29

DFSVX:

-0.61

Индекс Язвы

SFCWX:

6.10%

DFSVX:

8.94%

Дневная вол-ть

SFCWX:

18.41%

DFSVX:

24.38%

Макс. просадка

SFCWX:

-44.68%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

SFCWX:

-30.38%

DFSVX:

-20.76%

Доходность по периодам

С начала года, SFCWX показывает доходность -5.65%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью -13.10%.

SFCWX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-7.14%

1 год

-1.04%

5 лет

5.53%

10 лет

N/A

DFSVX

С начала года

-13.10%

1 месяц

-7.58%

6 месяцев

-11.74%

1 год

-4.92%

5 лет

19.56%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFCWX и DFSVX

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
График комиссии SFCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFCWX: 0.66%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
График комиссии DFSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSVX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFCWX и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SFCWX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFCWX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SFCWX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFCWX: -0.10
DFSVX: -0.23
Коэффициент Сортино SFCWX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFCWX: -0.01
DFSVX: -0.16
Коэффициент Омега SFCWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFCWX: 1.00
DFSVX: 0.98
Коэффициент Кальмара SFCWX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFCWX: -0.05
DFSVX: -0.20
Коэффициент Мартина SFCWX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFCWX: -0.29
DFSVX: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.23
SFCWX
DFSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и DFSVX

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFSVX в 1.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		1.03%0.98%0.98%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.75%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и DFSVX

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -44.68%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.38%
-20.76%
SFCWX
DFSVX

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и DFSVX

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) составляет 11.39%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
15.22%
SFCWX
DFSVX