PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFCWX с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFCWX с DFSVX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFCWX или DFSVX.

Корреляция

Корреляция между SFCWX и DFSVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFCWX:

0.10

DFSVX:

-0.06

Коэф-т Сортино

SFCWX:

0.31

DFSVX:

0.08

Коэф-т Омега

SFCWX:

1.04

DFSVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SFCWX:

0.06

DFSVX:

-0.06

Коэф-т Мартина

SFCWX:

0.36

DFSVX:

-0.16

Индекс Язвы

SFCWX:

6.45%

DFSVX:

9.97%

Дневная вол-ть

SFCWX:

18.53%

DFSVX:

24.74%

Макс. просадка

SFCWX:

-44.68%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

SFCWX:

-24.60%

DFSVX:

-14.06%

Доходность по периодам

С начала года, SFCWX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью -5.76%.

SFCWX

С начала года

2.18%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

0.18%

1 год

1.90%

3 года

6.70%

5 лет

5.01%

10 лет

N/A

DFSVX

С начала года

-5.76%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

-9.63%

1 год

-1.47%

3 года

8.71%

5 лет

19.58%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий SFCWX и DFSVX

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFCWX и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SFCWX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFCWX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и DFSVX

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DFSVX в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		0.95%0.98%0.98%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.61%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и DFSVX

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -44.68%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и DFSVX

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) составляет 3.90%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...