Сравнение SFCWX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SFCWX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFCWX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | -0.95% | 14.49% | 2.72% | 19.34% | -29.65% | 10.54% | 37.95% | 31.29% | -9.45% | 11.61% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 7.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SFCWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.
SFCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFCWX и DFSVX
SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
SFCWX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
SFCWX
DFSVX
Сравнение SFCWX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFCWX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.67 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.56 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 5.75 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFCWX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.45 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SFCWX и DFSVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFCWX и DFSVX
Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 5.15% | 5.10% | 0.98% | 0.98% | 0.34% | 9.05% | 1.58% | 4.19% | 7.01% | 4.47% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок SFCWX и DFSVX
Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFCWX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -66.70% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -15.11% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.54% | -27.69% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.89% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -9.51% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.09% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFCWX и DFSVX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFCWX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 5.46% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 12.88% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 23.35% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 21.68% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 23.92% | -5.43% |