Сравнение SFCWX с VB
SFCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - SFCWX is a Global Equities fund managed by American Funds, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 5 years, SFCWX returned 2.57%/yr vs 7.11%/yr for VB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SFCWX charges 0.66%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности SFCWX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFCWX показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%.
SFCWX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам SFCWX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 12.98% | 14.49% | 2.72% | 19.34% | -29.65% | 10.54% | 37.95% | 31.29% | -9.45% | 11.61% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.16% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 9.88% |
Correlation
The correlation between SFCWX and VB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between SFCWX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFCWX vs. VB — Ранг доходности на риск
SFCWX
VB
Сравнение SFCWX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFCWX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.22 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 11.87 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFCWX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SFCWX и VB
Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFCWX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -59.56% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -8.98% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -25.36% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.54% | -28.15% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.65% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -8.44% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.43% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFCWX и VB
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFCWX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.42% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 11.72% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.28% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.74% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 21.42% | -2.91% |
Сравнение комиссий SFCWX и VB
SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFCWX и VB
Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 4.51% | 5.10% | 0.98% | 0.98% | 0.34% | 9.05% | 1.58% | 4.19% | 7.01% | 4.47% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SFCWX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SFCWX has higher volatility (5.09%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, SFCWX dropped -39.54% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFCWX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор