PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFCWX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFCWX с VB

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFCWX или VB.

Корреляция

Корреляция между SFCWX и VB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.72%
84.10%
SFCWX
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFCWX:

-0.10

VB:

0.03

Коэф-т Сортино

SFCWX:

-0.01

VB:

0.20

Коэф-т Омега

SFCWX:

1.00

VB:

1.03

Коэф-т Кальмара

SFCWX:

-0.05

VB:

0.02

Коэф-т Мартина

SFCWX:

-0.29

VB:

0.08

Индекс Язвы

SFCWX:

6.10%

VB:

7.46%

Дневная вол-ть

SFCWX:

18.41%

VB:

22.44%

Макс. просадка

SFCWX:

-44.68%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

SFCWX:

-30.38%

VB:

-17.25%

Доходность по периодам

С начала года, SFCWX показывает доходность -5.65%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -10.25%.

SFCWX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-7.14%

1 год

-1.04%

5 лет

5.53%

10 лет

N/A

VB

С начала года

-10.25%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-8.46%

1 год

1.18%

5 лет

13.19%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFCWX и VB

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
График комиссии SFCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFCWX: 0.66%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFCWX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SFCWX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFCWX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SFCWX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFCWX: -0.10
VB: 0.03
Коэффициент Сортино SFCWX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFCWX: -0.01
VB: 0.20
Коэффициент Омега SFCWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFCWX: 1.00
VB: 1.03
Коэффициент Кальмара SFCWX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFCWX: -0.05
VB: 0.02
Коэффициент Мартина SFCWX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFCWX: -0.29
VB: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.03
SFCWX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и VB

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VB в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		1.03%0.98%0.98%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.57%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и VB

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -44.68%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.38%
-17.25%
SFCWX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и VB

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) составляет 11.39%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
14.88%
SFCWX
VB