Сравнение SFCWX с VB
SFCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - SFCWX is a Global Equities fund managed by American Funds, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 5 years, SFCWX returned 2.65%/yr vs 8.31%/yr for VB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SFCWX charges 0.66%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности SFCWX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFCWX показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.28%.
SFCWX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам SFCWX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 13.32% | 14.49% | 2.72% | 19.34% | -29.65% | 10.54% | 37.95% | 31.29% | -9.45% | 11.61% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 16.28% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 9.89% |
Correlation
The correlation between SFCWX and VB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between SFCWX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFCWX vs. VB — Ранг доходности на риск
SFCWX
VB
Сравнение SFCWX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFCWX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.84 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 10.37 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFCWX и VB
Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFCWX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -59.56% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -8.98% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -25.36% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.54% | -28.15% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -1.71% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -8.40% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.46% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFCWX и VB
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFCWX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.38% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.07% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 16.47% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.74% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 21.36% | -2.80% |
Сравнение комиссий SFCWX и VB
SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFCWX и VB
Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 4.47% | 5.10% | 0.98% | 0.98% | 0.34% | 9.05% | 1.58% | 4.19% | 7.01% | 4.47% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SFCWX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SFCWX has higher volatility (5.59%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, SFCWX dropped -39.54% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFCWX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор