Сравнение SFCWX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SFCWX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFCWX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | -0.95% | 14.49% | 2.72% | 19.34% | -29.65% | 10.54% | 37.95% | 31.29% | -9.45% | 11.61% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 9.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SFCWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%.
SFCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFCWX и VB
SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
SFCWX vs. VB — Ранг доходности на риск
SFCWX
VB
Сравнение SFCWX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFCWX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.43 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.43 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 6.12 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFCWX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SFCWX и VB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFCWX и VB
Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 5.15% | 5.10% | 0.98% | 0.98% | 0.34% | 9.05% | 1.58% | 4.19% | 7.01% | 4.47% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SFCWX и VB
Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFCWX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -59.56% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -14.29% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.54% | -28.15% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.55% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -8.49% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.34% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFCWX и VB
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFCWX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.72% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 12.62% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 21.87% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 20.77% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 21.40% | -2.91% |