Сравнение SFAAX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
SFAAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 12 нояб. 1986 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SFAAX и VBINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFAAX и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | -2.72% | 11.39% | 14.61% | 16.64% | -17.03% | 15.76% | 16.21% | 21.52% | -2.82% | 12.25% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SFAAX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции SFAAX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.11% соответственно.
SFAAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.47%
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFAAX и VBINX
SFAAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Доходность на риск
SFAAX vs. VBINX — Ранг доходности на риск
SFAAX
VBINX
Сравнение SFAAX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFAAX | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.69 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.69 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.94 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFAAX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SFAAX и VBINX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFAAX и VBINX
Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности VBINX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | 13.01% | 12.65% | 12.74% | 7.46% | 4.98% | 5.92% | 3.77% | 3.60% | 3.88% | 1.27% | 1.66% | 6.34% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SFAAX и VBINX
Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и VBINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFAAX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -35.97% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -7.80% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -21.61% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.32% | -22.78% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.11% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.16% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.67% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFAAX и VBINX
Текущая волатильность для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFAAX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.72% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 6.21% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 11.40% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 11.09% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 11.21% | +0.16% |