Сравнение SFAAX с VBINX
SFAAX (Allspring Index Asset Allocation Fund) and VBINX (Vanguard Balanced Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SFAAX returned 9.35%/yr vs 9.91%/yr for VBINX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SFAAX charges 1.08%/yr vs 0.18%/yr for VBINX.
Доходность
Сравнение доходности SFAAX и VBINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFAAX показывает доходность 6.55%, а VBINX немного выше – 6.75%. За последние 10 лет акции SFAAX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 9.35% против 9.91% соответственно.
SFAAX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 9.35%
VBINX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам SFAAX и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | 6.55% | 11.39% | 14.61% | 16.64% | -17.03% | 15.76% | 16.21% | 21.52% | -2.82% | 12.25% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 6.75% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
Correlation
The correlation between SFAAX and VBINX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1992 г. | 0.96 |
The correlation between SFAAX and VBINX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFAAX vs. VBINX — Ранг доходности на риск
SFAAX
VBINX
Сравнение SFAAX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFAAX | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.20 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 14.58 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFAAX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.78 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SFAAX и VBINX
Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и VBINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFAAX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -35.97% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -5.84% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -11.60% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -21.61% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.32% | -22.78% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.53% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.14% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.28% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFAAX и VBINX
Текущая волатильность для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFAAX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.31% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 6.13% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 7.93% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 11.10% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 11.23% | +0.16% |
Сравнение комиссий SFAAX и VBINX
SFAAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFAAX и VBINX
Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности VBINX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | 11.88% | 12.65% | 12.74% | 7.46% | 4.98% | 5.92% | 3.77% | 3.60% | 3.88% | 1.27% | 1.66% | 6.34% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.14% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SFAAX and VBINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBINX has higher volatility (2.31%) compared to SFAAX (2.10%). In terms of maximum drawdown, SFAAX dropped -47.78% vs VBINX's -35.97%.
VBINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFAAX и VBINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор