Сравнение SFAAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
SFAAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 12 нояб. 1986 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SFAAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFAAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | -2.72% | 11.39% | 14.61% | 16.64% | -17.03% | 15.76% | 16.21% | 21.52% | -2.82% | 12.25% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SFAAX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFAAX имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции CONWX немного впереди с 8.70%.
SFAAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.47%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFAAX и CONWX
SFAAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
SFAAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
SFAAX
CONWX
Сравнение SFAAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFAAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.71 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.37 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.21 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 12.51 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SFAAX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFAAX и CONWX
Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | 13.01% | 12.65% | 12.74% | 7.46% | 4.98% | 5.92% | 3.77% | 3.60% | 3.88% | 1.27% | 1.66% | 6.34% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFAAX и CONWX
Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -26.09% | -21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -8.60% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -12.49% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.32% | -26.09% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -1.27% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -2.78% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.52% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFAAX и CONWX
Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.25% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 5.47% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 10.70% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 10.27% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 11.16% | +0.21% |