PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.33%/yr vs 18.32%/yr for VDE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности SETM и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.

SETM

1 день
-1.57%
1 месяц
0.33%
С начала года
25.22%
6 месяцев
30.99%
1 год
132.48%
3 года*
30.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и VDE

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		25.22%95.27%-13.24%-11.03%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%1.34%

Correlation

The correlation between SETM and VDE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.29

The correlation between SETM and VDE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SETM и VDE

Секторы
SETM
VDE

Сырьевые материалы

73.2%
0.4%

Энергетика

25.8%
99.5%

Промышленность

0.9%
0.1%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
VDE
0.4%

Энергетика

SETM
25.8%
VDE
99.5%

Промышленность

SETM
0.9%
VDE
0.1%

Технологии

SETM
0.1%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
VDE

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

VDE

-

Финансовые услуги

SETM

-

VDE

-

Здравоохранение

SETM

-

VDE

-

Недвижимость

SETM

-

VDE

-

Коммунальные услуги

SETM

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

SETM vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.41

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.06

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

4.13

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

12.11

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.41

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SETM и VDE

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-74.20%

+31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-11.80%

-14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-21.41%

-21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-6.27%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-19.96%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

4.02%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и VDE

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

7.99%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

16.27%

+18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.74%

20.34%

+24.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

26.40%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

29.93%

+6.63%

Сравнение комиссий SETM и VDE

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и VDE

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.25%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SETM and VDE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.68%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs VDE's -74.20%.

On 3-year performance, SETM leads with 30.33% vs 18.32% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.33% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.25% for SETM.

SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Sprott and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.09% for VDE.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор