Сравнение SETM с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Vanguard Energy ETF (VDE).
SETM и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SETM и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETM и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETM и VDE
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
SETM vs. VDE — Ранг доходности на риск
SETM
VDE
Сравнение SETM c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.27 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 1.67 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 1.72 | +3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 4.92 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.27 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SETM и VDE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и VDE
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SETM и VDE
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETM | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -74.20% | +31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -18.91% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -5.74% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -20.06% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 6.61% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и VDE
Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETM | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 6.29% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 14.31% | +22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.86% | 25.19% | +20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 26.53% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 29.88% | +6.34% |