PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.90%/yr vs 22.35%/yr for SPY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SETM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 27.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и SPY

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%-11.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%15.78%

Correlation

The correlation between SETM and SPY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.50

Сравнение распределения секторов SETM и SPY

Секторы
SETM
SPY

Сырьевые материалы

73.2%
1.8%

Энергетика

25.8%
3.6%

Промышленность

0.9%
7.8%

Технологии

0.1%
35.9%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
SPY
1.8%

Энергетика

SETM
25.8%
SPY
3.6%

Промышленность

SETM
0.9%
SPY
7.8%

Технологии

SETM
0.1%
SPY
35.9%

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

SETM

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SETM

-

SPY
10.3%

Финансовые услуги

SETM

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

SETM

-

SPY
8.4%

Недвижимость

SETM

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

SETM

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SETM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.38

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.24

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

3.16

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

14.72

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.38

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SETM и SPY

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-55.19%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-8.88%

-16.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-18.76%

-24.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-0.70%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-9.05%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

1.91%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и SPY

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

2.84%

+10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.49%

8.90%

+25.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.71%

11.83%

+32.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.57%

17.05%

+19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.57%

17.94%

+18.63%

Сравнение комиссий SETM и SPY

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и SPY

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SETM and SPY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.58%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SETM leads with 30.90% vs 22.35% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.90% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.98% for SPY.

SETM is categorized as Energy Equities, while SPY is S&P 500. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.09% for SPY.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор