Сравнение SETM с PSLV
SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.33%/yr vs 42.33%/yr for PSLV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности SETM и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -0.89%.
SETM
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 132.48%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSLV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам SETM и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 25.22% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -0.89% | 145.08% | 19.43% | 1.25% |
Correlation
The correlation between SETM and PSLV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between SETM and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. PSLV — Ранг доходности на риск
SETM
PSLV
Сравнение SETM c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 2.53 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 5.58 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.76 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.17 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SETM и PSLV
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -79.38% | +36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -40.65% | +14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -40.65% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -35.53% | +26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -58.15% | +43.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 18.38% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и PSLV
Текущая волатильность для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) составляет 13.68%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 16.60% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 57.34% | -22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.74% | 58.49% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 35.64% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.56% | 31.14% | +5.42% |
Сравнение комиссий SETM и PSLV
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и PSLV
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.25% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and PSLV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.60%) compared to SETM (13.68%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs PSLV's -79.38%.
On 3-year performance, PSLV leads with 42.33% vs 30.33% for SETM. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 13.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSLV has performed better with a 42.33% return vs 30.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
SETM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for PSLV.
SETM is categorized as Energy Equities, while PSLV is Silver. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.51% for PSLV.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор