Сравнение SETM с PSCM
SETM (Sprott Critical Materials ETF) and PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) are both Materials funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index while PSCM tracks the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 24.13%/yr vs 18.03%/yr for PSCM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for PSCM.
Доходность
Сравнение доходности SETM и PSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 23.80%.
SETM
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 88.59%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCM
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 23.80%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 53.82%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам SETM и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 8.50% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 23.80% | 15.59% | 0.67% | 3.88% |
Correlation
The correlation between SETM and PSCM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between SETM and PSCM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SETM и PSCM
Секторы
SETM
PSCM
Сырьевые материалы
Энергетика
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SETM
PSCM
Энергетика
SETM
PSCM
Промышленность
SETM
PSCM
-
Технологии
SETM
PSCM
-
Потребительский защитный сектор
SETM
PSCM
-
Коммуникационные услуги
SETM
-
PSCM
-
Потребительский циклический сектор
SETM
-
PSCM
Финансовые услуги
SETM
-
PSCM
Здравоохранение
SETM
-
PSCM
-
Недвижимость
SETM
-
PSCM
-
Коммунальные услуги
SETM
-
PSCM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. PSCM — Ранг доходности на риск
SETM
PSCM
Сравнение SETM c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.78 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 14.00 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETM и PSCM
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и PSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -51.34% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -14.33% | -11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -35.36% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -4.64% | -16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -10.88% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 3.86% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и PSCM
Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 8.22% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.56% | 17.32% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.76% | 24.46% | +22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 25.83% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 26.89% | +10.34% |
Сравнение комиссий SETM и PSCM
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и PSCM
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности PSCM в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.97% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.44% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and PSCM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (17.26%) compared to PSCM (8.22%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs PSCM's -51.34%.
On 3-year performance, SETM leads with 24.13% vs 18.03% for PSCM. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCM has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 24.13% return vs 18.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
SETM has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.97% for PSCM.
SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.29% for PSCM.
PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и PSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор