Сравнение SETM с PDBC
SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. SETM is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.90%/yr vs 14.42%/yr for PDBC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности SETM и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 27.22%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.
SETM
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 33.66%
- 1 год
- 144.21%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам SETM и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 27.22% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -4.44% |
Correlation
The correlation between SETM and PDBC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between SETM and PDBC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. PDBC — Ранг доходности на риск
SETM
PDBC
Сравнение SETM c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 6.35 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | 13.39 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.46 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.23 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SETM и PDBC
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -49.52% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -7.19% | -18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -13.95% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.55% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -23.21% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 3.41% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и PDBC
Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 6.20% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.49% | 15.78% | +18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 18.61% | +26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.57% | 19.12% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 17.78% | +18.79% |
Сравнение комиссий SETM и PDBC
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и PDBC
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PDBC в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.23% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and PDBC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (13.58%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs PDBC's -49.52%.
On 3-year performance, SETM leads with 30.90% vs 14.42% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.90% return vs 14.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.23% for SETM.
SETM is categorized as Energy Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.58% for PDBC.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор