PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. SETM is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, SETM returned 144.21% vs 17.62% for MDST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности SETM и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 27.22%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и MDST

2026 (YTD)20252024
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-17.40%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between SETM and MDST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.20

The correlation between SETM and MDST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SETM и MDST

Секторы
SETM
MDST

Сырьевые материалы

73.2%

-

Энергетика

25.8%
100.0%

Промышленность

0.9%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
MDST

-

Энергетика

SETM
25.8%
MDST
100.0%

Промышленность

SETM
0.9%
MDST

-

Технологии

SETM
0.1%
MDST

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
MDST

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

MDST

-

Финансовые услуги

SETM

-

MDST

-

Здравоохранение

SETM

-

MDST

-

Недвижимость

SETM

-

MDST

-

Коммунальные услуги

SETM

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

SETM vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.47

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.13

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

2.63

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

7.46

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.47

+1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.16

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SETM и MDST

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-14.19%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-6.74%

-19.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.53%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-2.17%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

2.37%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и MDST

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

4.87%

+8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.49%

8.36%

+26.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.71%

12.12%

+32.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.57%

16.11%

+20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.57%

16.11%

+20.46%

Сравнение комиссий SETM и MDST

SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и MDST

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM202520242023
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

SETM and MDST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.58%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, SETM leads with 144.21% vs 17.62% for MDST. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETM has performed better with a 144.21% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 1.23% for SETM.

They also come from different issuers: Sprott and Westwood. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.80% for MDST.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор