PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с IYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с IYM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Critical Materials ETF) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both Materials funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index while IYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 24.13%/yr vs 13.65%/yr for IYM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for IYM.

Доходность

Сравнение доходности SETM и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Critical Materials ETF (SETM) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 17.05%.

SETM

1 день
-2.39%
1 месяц
-10.33%
С начала года
8.50%
6 месяцев
5.80%
1 год
88.59%
3 года*
24.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYM

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.05%
С начала года
17.05%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.14%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и IYM

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Critical Materials ETF		8.50%95.27%-13.24%-13.11%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		17.05%20.41%-4.54%0.25%

Correlation

The correlation between SETM and IYM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.66

The correlation between SETM and IYM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и IYM

Секторы
SETM
IYM

Сырьевые материалы

76.0%
83.8%

Энергетика

22.9%

-

Промышленность

1.0%
12.5%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
76.0%
IYM
83.8%

Энергетика

SETM
22.9%
IYM

-

Промышленность

SETM
1.0%
IYM
12.5%

Технологии

SETM
0.1%
IYM

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
IYM

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

IYM

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

IYM
3.4%

Финансовые услуги

SETM

-

IYM

-

Здравоохранение

SETM

-

IYM

-

Недвижимость

SETM

-

IYM

-

Коммунальные услуги

SETM

-

IYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Critical Materials ETF

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX

Доходность на риск

SETM vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETMIYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.59

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.17

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.30

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

8.58

+1.15

SETM vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYM равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETM и IYM

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и IYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-67.78%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-13.61%

-12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-23.62%

-19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.94%

-5.17%

-15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-11.44%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

3.64%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и IYM

Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

7.49%

+9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.56%

15.94%

+21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.76%

19.71%

+27.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

20.51%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

21.73%

+15.50%

Сравнение комиссий SETM и IYM

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и IYM

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности IYM в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.44%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETM and IYM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (17.26%) compared to IYM (7.49%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs IYM's -67.78%.

On 3-year performance, SETM leads with 24.13% vs 13.65% for IYM. On fees, IYM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYM has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 24.13% return vs 13.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.30% for IYM.

SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.42% for IYM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и IYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор