PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с HAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.90%/yr vs 18.93%/yr for HAP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности SETM и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 27.22%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 21.49%.

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и HAP

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%-11.03%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%-1.66%

Correlation

The correlation between SETM and HAP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.70

The correlation between SETM and HAP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и HAP

Секторы
SETM
HAP

Сырьевые материалы

73.2%
36.7%

Энергетика

25.8%
32.3%

Промышленность

0.9%
10.2%

Технологии

0.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
HAP
36.7%

Энергетика

SETM
25.8%
HAP
32.3%

Промышленность

SETM
0.9%
HAP
10.2%

Технологии

SETM
0.1%
HAP
0.9%

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
HAP
6.5%

Коммуникационные услуги

SETM

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

HAP
0.2%

Финансовые услуги

SETM

-

HAP

-

Здравоохранение

SETM

-

HAP
2.8%

Недвижимость

SETM

-

HAP
0.4%

Коммунальные услуги

SETM

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

SETM vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.14

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.01

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.56

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

5.65

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

23.05

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SETM и HAP

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-50.73%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-8.31%

-17.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-16.92%

-25.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-1.95%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-12.03%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

2.03%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и HAP

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

4.37%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.49%

12.24%

+22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.71%

14.91%

+29.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.57%

18.24%

+18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.57%

19.74%

+16.83%

Сравнение комиссий SETM и HAP

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и HAP

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETM and HAP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.58%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs HAP's -50.73%.

On 3-year performance, SETM leads with 30.90% vs 18.93% for HAP. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.90% return vs 18.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.23% for SETM.

SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.42% for HAP.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор