Сравнение SETM с FXZ
SETM (Sprott Critical Materials ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both Materials funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index while FXZ tracks the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 17.78%/yr vs 6.86%/yr for FXZ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.
Доходность
Сравнение доходности SETM и FXZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 17.63%.
SETM
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -18.87%
- 6 месяцев
- -18.33%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 50.71%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXZ
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам SETM и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | -1.21% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.63% | 16.25% | -16.31% | -1.97% |
Correlation
The correlation between SETM and FXZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between SETM and FXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SETM и FXZ
Секторы
SETM
FXZ
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Промышленность
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SETM
FXZ
Энергетика
SETM
FXZ
-
Промышленность
SETM
FXZ
Технологии
SETM
FXZ
-
Потребительский защитный сектор
SETM
FXZ
-
Коммуникационные услуги
SETM
-
FXZ
-
Потребительский циклический сектор
SETM
-
FXZ
Финансовые услуги
SETM
-
FXZ
-
Здравоохранение
SETM
-
FXZ
-
Недвижимость
SETM
-
FXZ
-
Коммунальные услуги
SETM
-
FXZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. FXZ — Ранг доходности на риск
SETM
FXZ
Сравнение SETM c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.41 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 7.77 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETM и FXZ
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и FXZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -65.46% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.01% | -12.75% | -15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -33.99% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.01% | -10.40% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -11.32% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 3.95% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и FXZ
Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 5.13% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 17.10% | +20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 22.78% | +23.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 24.15% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 24.90% | +12.32% |
Сравнение комиссий SETM и FXZ
SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и FXZ
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FXZ в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.43% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.58% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and FXZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (9.76%) compared to FXZ (5.13%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs FXZ's -65.46%.
On 3-year performance, SETM leads with 17.78% vs 6.86% for FXZ. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 17.78% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.
SETM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.43% for FXZ.
SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: Sprott and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.67% for FXZ.
FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и FXZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор