PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с FXZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Critical Materials ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both Materials funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index while FXZ tracks the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 24.13%/yr vs 11.05%/yr for FXZ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности SETM и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Critical Materials ETF (SETM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 23.93%.

SETM

1 день
-2.39%
1 месяц
-10.33%
С начала года
8.50%
6 месяцев
5.80%
1 год
88.59%
3 года*
24.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
0.21%
С начала года
23.93%
6 месяцев
21.77%
1 год
43.05%
3 года*
11.05%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и FXZ

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Critical Materials ETF		8.50%95.27%-13.24%-13.11%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		23.93%16.25%-16.31%-1.97%

Correlation

The correlation between SETM and FXZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.64

The correlation between SETM and FXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и FXZ

Секторы
SETM
FXZ

Сырьевые материалы

76.0%
76.9%

Энергетика

22.9%

-

Промышленность

1.0%
15.4%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
76.0%
FXZ
76.9%

Энергетика

SETM
22.9%
FXZ

-

Промышленность

SETM
1.0%
FXZ
15.4%

Технологии

SETM
0.1%
FXZ

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
FXZ

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

FXZ

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

FXZ
5.1%

Финансовые услуги

SETM

-

FXZ

-

Здравоохранение

SETM

-

FXZ

-

Недвижимость

SETM

-

FXZ

-

Коммунальные услуги

SETM

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Critical Materials ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR

Доходность на риск

SETM vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETMFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.90

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.60

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.39

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

12.49

-2.77

SETM vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXZ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETM и FXZ

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-65.46%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.75%

-13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-33.99%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.94%

-5.61%

-15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-11.33%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

3.46%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и FXZ

Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

7.77%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.56%

17.24%

+20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.76%

22.76%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

24.19%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

24.92%

+12.31%

Сравнение комиссий SETM и FXZ

SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и FXZ

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что сопоставимо с доходностью FXZ в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.45%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.44%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETM and FXZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (17.26%) compared to FXZ (7.77%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs FXZ's -65.46%.

On 3-year performance, SETM leads with 24.13% vs 11.05% for FXZ. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 24.13% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.44% for SETM.

SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: Sprott and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.67% for FXZ.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор