Сравнение SEQUX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SEQUX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEQUX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEQUX Sequoia Fund | -11.04% | 22.01% | 20.77% | 27.83% | -30.61% | 25.35% | 23.54% | 29.18% | -3.09% | 20.04% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SEQUX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 10.90% против 5.67% соответственно.
SEQUX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -11.20%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 10.90%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEQUX и VWINX
SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
SEQUX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
SEQUX
VWINX
Сравнение SEQUX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEQUX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.23 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.73 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.73 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 6.81 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEQUX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.23 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.08 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SEQUX и VWINX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEQUX и VWINX
Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEQUX Sequoia Fund | 10.92% | 9.72% | 4.97% | 0.00% | 3.09% | 14.82% | 13.50% | 8.14% | 25.71% | 13.72% | 18.84% | 5.07% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок SEQUX и VWINX
Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEQUX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.81% | -21.72% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -5.01% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -15.30% | -22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -17.43% | -20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -3.13% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -2.64% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 1.27% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEQUX и VWINX
Sequoia Fund (SEQUX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEQUX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 2.25% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 3.74% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 6.70% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 6.96% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 6.90% | +10.97% |