PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.24% соответственно.

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVXSEQUX с TQQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SEQUX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.92

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.41

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.41

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

6.61

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.92

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.22

Корреляция

Корреляция между SEQUX и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и ^GSPC

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-56.78%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-12.14%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-25.43%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-33.92%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-5.78%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-10.75%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.60%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и ^GSPC

Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.31% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.37%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.55%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

18.33%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.90%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

18.05%

-0.18%