Сравнение SEQUX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 (^GSPC).
SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEQUX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SEQUX и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEQUX и ^GSPC
Основные характеристики
SEQUX:
1.33
^GSPC:
1.62
SEQUX:
1.83
^GSPC:
2.20
SEQUX:
1.24
^GSPC:
1.30
SEQUX:
0.46
^GSPC:
2.46
SEQUX:
5.61
^GSPC:
10.01
SEQUX:
3.09%
^GSPC:
2.08%
SEQUX:
13.09%
^GSPC:
12.88%
SEQUX:
-61.08%
^GSPC:
-56.78%
SEQUX:
-26.85%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, SEQUX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.37% против 11.04% соответственно.
SEQUX
5.90%
1.63%
3.59%
15.42%
4.12%
-2.37%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEQUX и ^GSPC
SEQUX
^GSPC
Сравнение SEQUX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SEQUX и ^GSPC
Максимальная просадка SEQUX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEQUX и ^GSPC
Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 2.96%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.