PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с FDSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с FDSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и FDSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		-5.39%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 10.90% против 16.98% соответственно.

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%

FDSVX

1 день
4.29%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-4.84%
1 год
18.14%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.27%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

Fidelity Growth Discovery Fund

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с TQQQ
Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с QQQFDSVX с FTQGX

Сравнение комиссий SEQUX и FDSVX

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDSVX в 0.77%.

SEQUX
Sequoia Fund
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund

Доходность на риск

SEQUX vs. FDSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUXFDSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.85

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.35

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.43

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

5.14

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. FDSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FDSVX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUXFDSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.85

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между SEQUX и FDSVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и FDSVX

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности FDSVX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.67%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и FDSVX

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и FDSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUXFDSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-59.34%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-13.05%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-29.83%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-31.09%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-8.77%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-12.67%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.64%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и FDSVX

Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUXFDSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.76%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

13.34%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

22.20%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

20.33%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.52%

-2.65%