PortfoliosLab logo
Sequoia Fund (SEQUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8174181060

CUSIP

817418106

Эмитент

Sequoia

Дата выпуска

15 июл. 1970 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SEQUX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sequoia Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,122.49%
2,314.33%
SEQUX (Sequoia Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sequoia Fund (SEQUX) показал доход в 9.20% с начала года и 14.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEQUX составила -2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


SEQUX

С начала года

9.20%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

1.30%

1 год

14.23%

5 лет

6.90%

10 лет

-2.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEQUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.84%0.10%-2.15%2.22%2.08%9.20%
20241.62%4.99%3.10%-3.00%4.10%1.56%3.68%1.30%2.00%-1.68%0.63%-3.40%15.50%
20238.25%-2.61%0.48%1.70%0.09%4.72%6.21%-2.25%-3.76%-2.86%8.90%7.10%27.83%
2022-8.53%-4.63%0.22%-12.00%1.60%-12.21%8.08%-5.85%-11.24%5.11%7.89%-4.06%-32.57%
20210.97%4.59%2.84%4.56%0.65%-0.73%0.30%4.86%-3.94%5.33%-9.91%2.68%11.68%
20201.46%-8.03%-16.58%15.87%8.11%-0.58%8.78%5.69%-5.52%-1.48%0.05%3.91%7.85%
20197.93%3.62%2.54%6.93%-5.68%1.26%1.54%-2.20%1.42%1.27%-0.96%1.29%19.83%
20187.01%-3.63%-1.79%0.02%3.14%2.02%1.70%3.66%-1.34%-7.55%-19.58%-5.41%-22.03%
20171.91%3.48%0.02%0.88%2.13%0.63%0.23%0.59%2.86%2.67%-10.45%0.83%5.13%
2016-5.00%-2.46%-4.26%0.61%-0.95%-11.21%4.47%0.81%-1.66%-2.01%-2.61%0.31%-22.18%
2015-0.12%8.23%-0.40%1.79%3.47%-4.11%6.72%-5.31%-8.09%-9.03%-5.16%1.22%-11.80%
2014-0.17%3.95%-1.92%0.20%-0.72%-1.45%-3.56%2.94%0.08%2.31%3.34%0.58%5.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SEQUX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SEQUX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sequoia Fund (SEQUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sequoia Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: -0.11
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.89
0.44
SEQUX (Sequoia Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sequoia Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.66$0.66$0.00$0.02$4.93$0.00$1.16

Дивидендный доход

0.33%0.36%0.00%0.02%2.66%0.00%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sequoia Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.93$0.00$4.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$1.16$0.00$1.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.57%
-7.88%
SEQUX (Sequoia Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sequoia Fund показал максимальную просадку в 61.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sequoia Fund составляет 24.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.08%6 авг. 2015 г.116523 мар. 2020 г.
-55.82%27 окт. 2006 г.5919 мар. 2009 г.95420 дек. 2012 г.1545
-33.39%12 мая 1999 г.21610 мар. 2000 г.19112 дек. 2000 г.407
-22.23%10 окт. 1989 г.27630 окт. 1990 г.881 мар. 1991 г.364
-20.18%15 июл. 1998 г.3431 авг. 1998 г.8324 дек. 1998 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sequoia Fund составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.61%
6.82%
SEQUX (Sequoia Fund)
Benchmark (^GSPC)