- ISIN
- US8174181060
- CUSIP
- 817418106
- Эмитент
- Sequoia Fund
- Дата выпуска
- 15 июл. 1970 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEQUX
Sequoia Fund (SEQUX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции SEQUX — $211. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEQUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Sequoia Fund (SEQUX) показал доход в 4.10% с начала года и 8.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEQUX составила 12.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Sequoia Fund
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 4.10%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 11.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SEQUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SEQUX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.38% | -1.51% | -9.33% | 7.89% | 2.55% | 0.95% | 2.23% | 2.50% | 4.10% | ||||
| 2025 | 6.84% | 0.10% | -2.15% | 2.22% | 5.13% | 6.41% | -1.36% | 1.50% | 1.51% | -2.32% | -1.14% | 3.88% | 22.01% |
| 2024 | 1.62% | 4.99% | 3.10% | -3.00% | 4.10% | 1.56% | 3.68% | 1.30% | 2.00% | -1.68% | 5.23% | -3.40% | 20.77% |
| 2023 | 8.25% | -2.61% | 0.48% | 1.70% | 0.09% | 4.72% | 6.21% | -2.25% | -3.76% | -2.86% | 8.90% | 7.10% | 27.83% |
| 2022 | -8.53% | -4.63% | 0.22% | -12.00% | 1.60% | -9.66% | 8.08% | -5.85% | -11.24% | 5.11% | 7.89% | -4.06% | -30.61% |
| 2021 | 0.97% | 4.59% | 2.84% | 4.56% | 0.65% | 1.53% | 0.30% | 4.86% | -3.94% | 5.33% | -1.13% | 2.68% | 25.35% |
Метрики бенчмарка
Sequoia Fund has an annualized alpha of 4.68%, beta of 0.74, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.26%) than losses (74.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.68%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 87.26%
- Участие в снижении
- 74.07%
Комиссия
Комиссия SEQUX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEQUX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sequoia Fund (SEQUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEQUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.50 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 10.58 | -8.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sequoia Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.11 | $19.72 | $9.11 | $0.00 | $3.86 | $27.42 | $22.90 | $12.81 | $33.99 | $23.26 | $30.39 | $10.51 |
Дивидендный доход | 5.26% | 9.72% | 4.97% | 0.00% | 3.09% | 14.82% | 13.50% | 8.14% | 25.71% | 13.72% | 18.84% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sequoia Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.92 | $0.00 | $19.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.11 | $0.00 | $9.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23.14 | $0.00 | $27.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sequoia Fund показал максимальную просадку в 45.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.
Текущая просадка Sequoia Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.81%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moдек. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.07%окт. 2022 г. | 11mo 6d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.87%март 2020 г. | 1mo 9d | 3mo 29d | 5mo 8dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.40%июнь 2016 г. | 10mo 26d | 2y 9mo | 3y 8moавг. 2015 г. - апр. 2019 г. | — |
-33.81%март 2000 г. | 10mo 3d | 1y 2mo | 2y 10dмай 1999 г. - май 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| SEQUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.81% | -56.78% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -9.10% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -18.90% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -25.43% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -33.92% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.17% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -10.69% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.14% | +3.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEQUX
Добавьте Sequoia Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEQUX