PortfoliosLab logo
Sequoia Fund (SEQUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8174181060

CUSIP

817418106

Эмитент

Sequoia

Дата выпуска

15 июл. 1970 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SEQUX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sequoia Fund

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sequoia Fund (SEQUX) показал доход в 12.46% с начала года и 23.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEQUX составила 7.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


SEQUX

С начала года

12.46%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

8.64%

1 год

23.62%

3 года

15.53%

5 лет

13.86%

10 лет

7.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEQUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.84%0.10%-2.15%2.22%5.13%12.46%
20241.62%4.99%3.10%-3.00%4.10%1.56%3.68%1.30%2.00%-1.68%5.26%-3.40%20.80%
20238.25%-2.61%0.48%1.70%0.09%4.72%6.21%-2.25%-3.76%-2.86%8.90%7.10%27.83%
2022-8.53%-4.63%0.22%-12.00%1.60%-9.66%8.08%-5.85%-11.24%5.11%7.89%-4.06%-30.61%
20210.97%4.59%2.84%4.56%0.65%1.53%0.30%4.86%-3.94%5.33%-1.13%2.68%25.35%
20201.46%-8.03%-16.58%15.87%8.11%1.57%8.78%5.69%-5.52%-1.48%12.18%3.91%23.54%
20197.93%3.62%2.54%6.93%-5.68%4.64%1.54%-2.20%1.42%1.27%3.32%1.29%29.18%
20187.01%-3.63%-1.79%0.02%3.14%2.55%1.70%3.66%-1.34%-7.55%-0.57%-5.41%-3.09%
20171.91%3.48%0.02%0.88%2.13%0.91%0.23%0.59%2.86%2.67%1.98%0.83%20.05%
2016-5.00%-2.46%-4.26%0.61%-0.95%-1.88%4.47%0.81%-1.66%-2.01%5.29%0.31%-7.02%
2015-0.12%8.23%-0.40%1.79%3.47%-3.18%6.72%-5.31%-8.09%-9.03%-1.24%1.22%-7.28%
2014-0.17%3.95%-1.92%0.20%-0.72%-0.34%-3.56%2.94%0.08%2.31%4.25%0.58%7.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SEQUX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SEQUX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sequoia Fund (SEQUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sequoia Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.53
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sequoia Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.11 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.00$30.00$35.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$9.11$9.11$0.00$3.86$27.42$22.90$12.81$33.99$23.26$30.39$10.51$4.54

Дивидендный доход

4.42%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sequoia Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.11$0.00$9.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.28$0.00$0.00$0.00$0.00$23.14$0.00$27.42
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.43$0.00$0.00$0.00$0.00$19.48$0.00$22.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.04$0.00$0.00$0.00$0.00$7.77$0.00$12.81
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$33.03$0.00$33.99
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$22.76$0.00$23.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$17.24$0.00$0.00$0.00$0.00$13.15$0.00$30.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$0.00$0.00$0.00$0.00$7.98$0.00$10.51
2014$2.54$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$0.00$4.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Sequoia Fund показал максимальную просадку в 45.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.81%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.4823 февр. 2011 г.793
-38.07%10 нояб. 2021 г.23212 окт. 2022 г.43610 июл. 2024 г.668
-35.87%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.109
-34.4%6 авг. 2015 г.22527 июн. 2016 г.70110 апр. 2019 г.926
-33.82%12 мая 1999 г.21610 мар. 2000 г.19112 дек. 2000 г.407
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...