PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.06% соответственно.

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVXSEQUX с TQQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SEQUX и SPY

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SEQUX
Sequoia Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SEQUX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.96

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.49

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.53

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

7.27

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.96

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между SEQUX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и SPY

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и SPY

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-55.19%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-12.05%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-24.50%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-33.72%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-5.53%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-9.09%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.54%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и SPY

Sequoia Fund (SEQUX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.31% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.35%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.50%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

19.06%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.06%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.92%

-0.05%