PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-9.44%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.11% соответственно.

SEQUX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-9.85%
1 год
4.66%
3 года*
17.21%
5 лет*
6.12%
10 лет*
11.09%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVXSEQUX с TQQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SEQUX и SPY

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SEQUX
Sequoia Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SEQUX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.92

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.45

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.51

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

7.11

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.92

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между SEQUX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и SPY

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		10.73%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и SPY

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-55.19%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-8.88%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-24.50%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-33.72%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-5.44%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-9.09%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.57%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и SPY

Sequoia Fund (SEQUX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.28%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

9.49%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

19.06%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.05%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.92%

-0.04%