Сравнение SEQUX с SFTBY
SEQUX (Sequoia Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Sequoia Fund, while SFTBY (SoftBank Group Corp.) is a stock. Over the past 10 years, SEQUX returned 12.47%/yr vs 17.89%/yr for SFTBY. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SEQUX и SFTBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEQUX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у SFTBY с доходностью 27.97%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям SFTBY по среднегодовой доходности: 12.47% против 17.89% соответственно.
SEQUX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 4.10%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 11.21%
SFTBY
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 36.39%
- С начала года
- 27.97%
- 1 год
- 82.04%
- 3 года*
- 44.06%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 17.89%
- Всё время*
- 14.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SEQUX Sequoia Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
SFTBY SoftBank Group Corp. | $100.38M | $82.50M | $79.82M |
Сравнение доходности по годам SEQUX и SFTBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEQUX Sequoia Fund | 4.10% | 22.01% | 20.77% | 27.83% | -30.61% | 25.35% | 23.54% | 29.18% | -3.09% | 20.04% |
SFTBY SoftBank Group Corp. | 27.97% | 97.32% | 31.21% | 4.09% | -12.04% | -37.79% | 79.48% | 33.08% | -17.63% | 21.00% |
Correlation
The correlation between SEQUX and SFTBY is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2011 г. | 0.41 |
The correlation between SEQUX and SFTBY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEQUX vs. SFTBY — Ранг доходности на риск
SEQUX
SFTBY
Сравнение SEQUX c SFTBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и SoftBank Group Corp. (SFTBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEQUX | SFTBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.62 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 2.69 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEQUX и SFTBY
Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки SFTBY в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и SFTBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEQUX | SFTBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.81% | -65.94% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -50.78% | +34.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -50.78% | +34.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -50.78% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -65.94% | +27.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -36.74% | +36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -26.71% | +19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 30.57% | -25.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEQUX и SFTBY
Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 4.76%, в то время как у SoftBank Group Corp. (SFTBY) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFTBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEQUX | SFTBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 22.51% | -17.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 64.15% | -51.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 81.65% | -65.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 52.75% | -34.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 46.12% | -28.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEQUX и SFTBY
Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как SFTBY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEQUX Sequoia Fund | 5.26% | 9.72% | 4.97% | 0.00% | 3.09% | 14.82% | 13.50% | 8.14% | 25.71% | 13.72% | 18.84% | 5.07% |
SFTBY SoftBank Group Corp. | 0.00% | 0.13% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.61% | 0.49% | 0.59% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
SEQUX and SFTBY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFTBY has higher volatility (22.51%) compared to SEQUX (4.76%). In terms of maximum drawdown, SEQUX dropped -45.81% vs SFTBY's -65.94%.
SFTBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEQUX и SFTBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор