PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEQUX с SFTBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEQUX и SFTBY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SEQUX с SFTBY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и SoftBank Group Corp. (SFTBY).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEQUX или SFTBY.

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и SFTBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и SoftBank Group Corp. (SFTBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEQUX:

1.53

SFTBY:

-0.15

Коэф-т Сортино

SEQUX:

1.91

SFTBY:

0.08

Коэф-т Омега

SEQUX:

1.28

SFTBY:

1.01

Коэф-т Кальмара

SEQUX:

1.84

SFTBY:

-0.14

Коэф-т Мартина

SEQUX:

7.95

SFTBY:

-0.35

Индекс Язвы

SEQUX:

2.80%

SFTBY:

22.46%

Дневная вол-ть

SEQUX:

15.55%

SFTBY:

46.58%

Макс. просадка

SEQUX:

-45.81%

SFTBY:

-65.46%

Текущая просадка

SEQUX:

0.00%

SFTBY:

-46.11%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у SFTBY с доходностью -9.40%. За последние 10 лет акции SEQUX превзошли акции SFTBY по среднегодовой доходности: 7.84% против 6.45% соответственно.

SEQUX

С начала года

12.46%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

8.64%

1 год

22.30%

3 года

15.53%

5 лет

13.86%

10 лет

7.84%

SFTBY

С начала года

-9.40%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

-12.82%

1 год

-9.72%

3 года

8.54%

5 лет

3.23%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

SoftBank Group Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEQUX и SFTBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг риск-скорректированной доходности SEQUX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SFTBY
Ранг риск-скорректированной доходности SFTBY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFTBY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTBY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTBY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTBY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTBY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEQUX c SFTBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и SoftBank Group Corp. (SFTBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SFTBY равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и SFTBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и SFTBY

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как SFTBY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEQUX
Sequoia Fund		4.42%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%1.93%
SFTBY
SoftBank Group Corp.		0.00%0.00%0.70%0.77%0.81%0.54%0.71%0.61%0.49%0.59%1.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и SFTBY

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки SFTBY в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и SFTBY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и SFTBY

Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 3.00%, в то время как у SoftBank Group Corp. (SFTBY) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFTBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...