Сравнение SEQUX с SFTBY

С начала года, SEQUX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у SFTBY с доходностью -11.59%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям SFTBY по среднегодовой доходности: -2.31% против 5.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и SoftBank Group Corp. (SFTBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SFTBY равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и SFTBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как SFTBY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -61.08%, что меньше максимальной просадки SFTBY в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и SFTBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 4.61%, в то время как у SoftBank Group Corp. (SFTBY) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFTBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.