Сравнение SEQUX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SEQUX Sequoia Fund	-11.04%	22.01%	20.77%	27.83%	-30.61%	25.35%	23.54%	29.18%	-3.09%	-0.89%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

SEQUX

1 день: 2.43%

1 месяц: -8.69%

С начала года: -11.04%

6 месяцев: -11.20%

1 год: 3.21%

3 года*: 16.52%

5 лет*: 5.74%

10 лет*: 10.90%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Sequoia Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SEQUX:

SEQUX с SPY SEQUX с VOO SEQUX с ^GSPC SEQUX с SFTBY SEQUX с FCNTX SEQUX с IVV SEQUX с FDSVX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с QQQ SWLGX с VUG SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SEQUX и SWLGX

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SEQUX

Sequoia Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SEQUX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEQUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SEQUX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.25	0.83	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.45	1.35	-0.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.19	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.19	1.17	-0.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.71	4.02	-3.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SEQUX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.25	0.83	-0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.58	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.70	-0.02

Корреляция

Корреляция между SEQUX и SWLGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и SWLGX

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SEQUX Sequoia Fund	10.92%	9.72%	4.97%	0.00%	3.09%	14.82%	13.50%	8.14%	25.71%	13.72%	18.84%	5.07%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и SWLGX

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SEQUX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.81%	-32.69%	-13.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.62%	-16.16%	-0.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.07%	-32.69%	-5.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.07%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.59%	-13.03%	-1.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.55%	-7.13%	-0.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.48%	4.69%	-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и SWLGX

Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 5.31%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SEQUX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.31%	6.73%	-1.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.83%	12.40%	-1.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.36%	22.57%	-6.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.54%	21.52%	-3.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.87%	22.81%	-4.94%

Сравнение SEQUX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и SWLGX

Сравнение доходности по годам SEQUX и SWLGX

Доходность по периодам

SEQUX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SEQUX и SWLGX

Доходность на риск

SEQUX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

SEQUX

SWLGX

Сравнение SEQUX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SEQUX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)