Сравнение SEQUX с TQQQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SEQUX с TQQQ

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEQUX или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между SEQUX и TQQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SEQUX

TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEQUX:

1.50

TQQQ:

0.94

Коэф-т Сортино

SEQUX:

2.04

TQQQ:

1.45

Коэф-т Омега

SEQUX:

1.27

TQQQ:

1.19

Коэф-т Кальмара

SEQUX:

0.51

TQQQ:

1.20

Коэф-т Мартина

SEQUX:

6.39

TQQQ:

3.89

Индекс Язвы

SEQUX:

3.08%

TQQQ:

13.17%

Дневная вол-ть

SEQUX:

13.06%

TQQQ:

54.58%

Макс. просадка

SEQUX:

-61.08%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

SEQUX:

-25.13%

TQQQ:

-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -1.65% против 35.49% соответственно.

SEQUX

С начала года

8.38%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

8.12%

1 год

20.69%

5 лет

4.45%

10 лет

-1.65%

TQQQ

С начала года

12.21%

1 месяц

17.20%

6 месяцев

30.55%

1 год

53.81%

5 лет

26.40%

10 лет

35.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SEQUX и TQQQ

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

SEQUX

Sequoia Fund

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEQUX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEQUX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TQQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEQUX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUX

TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SEQUX

TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и TQQQ

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TQQQ в 1.13%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SEQUX Sequoia Fund	0.33%	0.36%	0.00%	0.02%	2.66%	0.00%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.13%	1.27%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и TQQQ

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -61.08%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SEQUX

TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и TQQQ

Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 2.99%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SEQUX

TQQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SEQUX с TQQQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и TQQQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SEQUX и TQQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEQUX и TQQQ

SEQUX

TQQQ

Сравнение SEQUX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и TQQQ

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и TQQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество