PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEPZ с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEPZ и XMAR


2026 (YTD)202520242023
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
-3.90%13.18%18.23%15.37%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
1.40%10.30%10.10%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.40%.


SEPZ

1 день
2.19%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.98%
1 год
12.38%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.81%
10 лет*

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (September) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Сравнение комиссий SEPZ и XMAR

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.


Доходность на риск

SEPZ vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина

XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEPZXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.30

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.96

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

10.40

-4.04

SEPZ vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа XMAR равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEPZXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.30

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.90

-1.01

Корреляция

Корреляция между SEPZ и XMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и XMAR

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
2.28%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и XMAR

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и XMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


SEPZXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-7.29%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-6.79%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.27%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.32%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.00%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и XMAR

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEPZXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.73%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

2.12%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

7.86%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

5.64%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

5.64%

+6.89%