Сравнение SEPZ с XMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).
SEPZ и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и XMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.90% | 13.18% | 18.23% | 15.37% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 1.40% | 10.30% | 10.10% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.40%.
SEPZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и XMAR
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.
Доходность на риск
SEPZ vs. XMAR — Ранг доходности на риск
SEPZ
XMAR
Сравнение SEPZ c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.96 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 10.40 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.90 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и XMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и XMAR
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.28% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и XMAR
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и XMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -7.29% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -6.79% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -0.27% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.32% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.00% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и XMAR
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.73% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 2.12% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 7.86% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 5.64% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 5.64% | +6.89% |