Сравнение SEPZ с XLRI
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. SEPZ is passively managed, while XLRI is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
SEPZ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPZ и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 6.07% | 6.60% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between SEPZ and XLRI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. XLRI — Ранг доходности на риск
SEPZ
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEPZ c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и XLRI
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -7.12% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.54% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -1.65% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 10.99% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 10.99% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 10.99% | +1.51% |
Сравнение комиссий SEPZ и XLRI
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и XLRI
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.07% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and XLRI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 2.07% for SEPZ.
SEPZ is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор