Сравнение SEPZ с XLRI
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. SEPZ is passively managed, while XLRI is actively managed. Over the past year, SEPZ returned 17.99% vs 9.42% for XLRI. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 8.42%.
SEPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $494.29K | $374.72K | $458.11K | |
| $78.22K | $70.16K | $66.18K |
Сравнение доходности по годам SEPZ и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 10.08% | 6.60% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.42% | -0.57% |
Correlation
The correlation between SEPZ and XLRI is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. XLRI — Ранг доходности на риск
SEPZ
XLRI
Сравнение SEPZ c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.33 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 4.65 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и XLRI
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -7.12% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -7.12% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.64% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -1.53% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.03% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и XLRI
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.85% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.70% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 10.98% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 11.06% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 11.06% | +1.44% |
Сравнение комиссий SEPZ и XLRI
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и XLRI
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности XLRI в 14.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.30% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and XLRI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEPZ has higher volatility (3.70%) compared to XLRI (2.85%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs XLRI's -7.12%.
On 1-year performance, SEPZ leads with 17.99% vs 9.42% for XLRI. On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLRI has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPZ has performed better with a 17.99% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
XLRI has the higher dividend yield at 14.30%, compared with 1.99% for SEPZ.
SEPZ is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.35% for XLRI.
SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор