Сравнение XLRI с REZ
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. XLRI is actively managed, while REZ is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for REZ.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и REZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 8.40%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам XLRI и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 8.40% | -0.40% |
Correlation
The correlation between XLRI and REZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. REZ — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REZ
Сравнение XLRI c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и REZ
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и REZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -66.87% | +59.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -3.47% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -12.66% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и REZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 14.93% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 18.99% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 21.56% | -10.66% |
Сравнение комиссий XLRI и REZ
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и REZ
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности REZ в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.12% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and REZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 2.12% for REZ.
XLRI is categorized as Derivative Income, while REZ is REIT. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.48% for REZ.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и REZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор