Сравнение XLRI с DTRE
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DTRE is a REIT fund tracking the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. XLRI is actively managed, while DTRE is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for DTRE.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и DTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у DTRE с доходностью 7.19%.
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам XLRI и DTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 7.19% | 0.88% |
Correlation
The correlation between XLRI and DTRE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. DTRE — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTRE
Сравнение XLRI c DTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | DTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и DTRE
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки DTRE в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и DTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | DTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -72.26% | +65.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -12.28% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -16.87% | +15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и DTRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | DTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 13.82% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 18.11% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 18.53% | -7.56% |
Сравнение комиссий XLRI и DTRE
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DTRE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и DTRE
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности DTRE в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.35% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and DTRE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.
XLRI has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 3.35% for DTRE.
XLRI is categorized as Derivative Income, while DTRE is REIT. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.60% for DTRE.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и DTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор