PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLRI с IYR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLRI и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 7.81%.


XLRI

1 день
-0.23%
1 месяц
0.19%
С начала года
4.25%
6 месяцев
5.33%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYR

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.31%
С начала года
7.81%
6 месяцев
8.46%
1 год
8.72%
3 года*
8.13%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRI и IYR


Correlation

The correlation between XLRI and IYR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

XLRI vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRI c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLRIIYRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

XLRI vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLRI и IYR

Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и IYR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLRIIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-74.13%

+67.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-3.28%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-12.89%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRI и IYR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLRIIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

13.83%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

18.78%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

20.35%

-9.45%

Сравнение комиссий XLRI и IYR

XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRI и IYR

Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности IYR в 2.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.25%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
XLRI
State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF
12.52%6.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, XLRI and IYR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.

XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 2.25% for IYR.

XLRI is categorized as Derivative Income, while IYR is REIT. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.42% for IYR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRI и IYR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор