Сравнение XLRI с IYR
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index. XLRI is actively managed, while IYR is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IYR.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и IYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 7.81%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам XLRI и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 7.81% | -2.43% |
Correlation
The correlation between XLRI and IYR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. IYR — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYR
Сравнение XLRI c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и IYR
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и IYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -74.13% | +67.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -3.28% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -12.89% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и IYR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 13.83% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 18.78% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 20.35% | -9.45% |
Сравнение комиссий XLRI и IYR
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и IYR
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности IYR в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.25% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XLRI and IYR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 2.25% for IYR.
XLRI is categorized as Derivative Income, while IYR is REIT. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.42% for IYR.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и IYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор