Сравнение XLRI с IMAR
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IMAR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IMAR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for IMAR.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и IMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у IMAR с доходностью 2.15%.
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMAR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и IMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF - March | 2.15% | 5.88% |
Correlation
The correlation between XLRI and IMAR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. IMAR — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMAR
Сравнение XLRI c IMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | IMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и IMAR
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки IMAR в -9.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и IMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | IMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -9.05% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -1.83% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и IMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | IMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 8.41% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 9.35% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 9.35% | +1.90% |
Сравнение комиссий XLRI и IMAR
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и IMAR
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, тогда как IMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and IMAR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for IMAR.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 0.00% for IMAR.
XLRI is categorized as Derivative Income, while IMAR is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.85% for IMAR.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и IMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор