Сравнение SEPZ с PBMR
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) are both Options Trading funds. SEPZ is passively managed, while PBMR is actively managed. Over the past year, SEPZ returned 20.60% vs 13.20% for PBMR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for PBMR.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и PBMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у PBMR с доходностью 4.95%.
SEPZ
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
PBMR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPZ и PBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 8.19% | 13.18% | 11.53% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 4.95% | 10.89% | 9.41% |
Correlation
The correlation between SEPZ and PBMR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between SEPZ and PBMR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. PBMR — Ранг доходности на риск
SEPZ
PBMR
Сравнение SEPZ c PBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | PBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.68 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.98 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 23.35 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 3.08 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.73 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и PBMR
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и PBMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -7.64% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -3.33% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.25% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.51% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.57% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и PBMR
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.77% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 3.39% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 4.31% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 6.60% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 6.60% | +5.86% |
Сравнение комиссий SEPZ и PBMR
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и PBMR
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как PBMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.03% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SEPZ and PBMR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEPZ has higher volatility (2.68%) compared to PBMR (0.77%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs PBMR's -7.64%.
On 1-year performance, SEPZ leads with 20.60% vs 13.20% for PBMR. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMR has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPZ has performed better with a 20.60% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
SEPZ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for PBMR.
They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.50% for PBMR.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и PBMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор