PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEPZ с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

SEPZ и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEPZ и PBAP

2026 (YTD)20252024
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		-3.90%13.18%9.65%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

SEPZ

1 день
2.19%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.98%
1 год
12.38%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с APRZSEPZ с AUGZSEPZ с DECZSEPZ с JANZSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с JULQPBAP с AMZYPBAP с AMDY

Сравнение комиссий SEPZ и PBAP

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

SEPZ vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.46

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.19

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.91

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

13.78

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.46

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.15

-0.27

Корреляция

Корреляция между SEPZ и PBAP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и PBAP

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как PBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.28%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и PBAP

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

SEPZPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-9.70%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-5.83%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

0.00%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.86%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.81%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и PBAP

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEPZPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.84%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

2.34%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

7.26%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

7.33%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

7.33%

+5.20%