PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

PBAP и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и AJAN

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с JULQPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий PBAP и AJAN

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.18

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.77

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.56

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

8.34

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.53

-0.34

Корреляция

Корреляция между PBAP и AJAN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и AJAN

Ни PBAP, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и AJAN

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-4.11%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-3.34%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.30%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.63%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и AJAN

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.94%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.38%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

1.72%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

4.42%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

3.86%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

3.86%

+3.47%