PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с BUFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

PBAP и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и BUFZ

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD

Сравнение комиссий PBAP и BUFZ

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPBUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.83

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.72

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

9.83

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.24

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.71

-0.52

Корреляция

Корреляция между PBAP и BUFZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и BUFZ

Ни PBAP, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и BUFZ

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, примерно равная максимальной просадке BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-10.14%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.98%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.79%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.68%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.23%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и BUFZ

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.94%, в то время как у FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.82%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

4.14%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

9.49%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

7.49%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

7.49%

-0.16%