- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 28 мар. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $124.91K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции PBAP — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) показал доход в 8.25% с начала года и 12.46% за последние 12 месяцев.
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 8.25%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PBAP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBAP закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | -0.10% | 1.08% | 3.99% | 1.23% | 0.21% | 0.40% | 0.72% | 8.25% | ||||
| 2025 | 1.37% | -0.09% | -3.57% | -0.22% | 2.38% | 2.01% | 0.51% | 1.09% | 0.85% | 0.53% | 0.46% | 0.96% | 6.34% |
| 2024 | -1.56% | 2.43% | 1.99% | 0.80% | 1.60% | 1.25% | -0.12% | 2.55% | -0.34% | 8.86% |
Метрики бенчмарка
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April has an annualized alpha of 3.06%, beta of 0.39, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.13%) than losses (16.38%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.39 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.06%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 37.13%
- Участие в снижении
- 16.38%
Комиссия
Комиссия PBAP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBAP имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.32 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.68 | 2.50 | +8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.10 | 10.58 | +50.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April показал максимальную просадку в 9.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.70%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 16d | 5mo 3dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.85%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.50%апр. 2024 г. | 18d | 21d | 1mo 9dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-2.01%сент. 2024 г. | 3d | 10d | 13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-1.18%дек. 2024 г. | 7d | 7d | 14dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| PBAP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -56.78% | +47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -9.10% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -10.69% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.14% | -1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBAP
Добавьте PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBAP