PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

PBAP и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и AAPR

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с JULQPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDYPBAP с ARLU
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий PBAP и AAPR

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AAPR в 0.79%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.86

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.79

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.41

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

16.22

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.58

-0.42

Корреляция

Корреляция между PBAP и AAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и AAPR

Ни PBAP, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и AAPR

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-5.99%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-4.22%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.48%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.63%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и AAPR

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PBAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.62%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

1.50%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

5.41%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

4.94%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

4.94%

+2.39%