Сравнение PBAP с BUFP
PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - PBAP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. PBAP is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, PBAP returned 13.30% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBAP и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAP показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.23%.
PBAP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAP и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 6.70% | 6.34% | 6.33% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 12.92% | 6.36% |
Correlation
The correlation between PBAP and BUFP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between PBAP and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAP vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PBAP
BUFP
Сравнение PBAP c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAP | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.58 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.41 | 3.93 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.09 | 21.96 | +60.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29 | 2.77 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PBAP и BUFP
Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -11.98% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -4.41% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.22% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.00% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.79% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAP и BUFP
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.59%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.95% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 4.82% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 6.27% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 9.49% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 9.49% | -2.39% |
Сравнение комиссий PBAP и BUFP
И PBAP, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAP и BUFP
PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBAP and BUFP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFP has higher volatility (0.95%) compared to PBAP (0.59%). In terms of maximum drawdown, PBAP dropped -9.70% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 13.30% for PBAP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBAP and BUFP have the same expense ratio: 0.50% per year.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PBAP.
PBAP is categorized as Options Trading, while BUFP is Defined Outcome.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAP и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор