PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPZ с MSTQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. SEPZ is passively managed, while MSTQ is actively managed. Over the past 3 years, SEPZ returned 16.43%/yr vs 24.11%/yr for MSTQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SEPZ charges 0.80%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 17.40%.

SEPZ

1 день
-0.70%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

MSTQ

1 день
-0.21%
1 месяц
9.02%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.69%
1 год
31.81%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPZ и MSTQ

2026 (YTD)2025202420232022
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.19%13.18%18.23%17.94%-1.40%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		17.40%20.57%19.58%43.10%-21.67%

Correlation

The correlation between SEPZ and MSTQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.88

The correlation between SEPZ and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPZ и MSTQ

Секторы
SEPZ
MSTQ

Технологии

35.3%
54.0%

Финансовые услуги

13.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
15.6%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Промышленность

7.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.6%

Энергетика

3.0%
0.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Технологии

SEPZ
35.3%
MSTQ
54.0%

Финансовые услуги

SEPZ
13.4%
MSTQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

SEPZ
10.6%
MSTQ
12.2%

Коммуникационные услуги

SEPZ
9.9%
MSTQ
15.6%

Здравоохранение

SEPZ
8.8%
MSTQ
4.2%

Промышленность

SEPZ
7.8%
MSTQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

SEPZ
5.2%
MSTQ
7.6%

Энергетика

SEPZ
3.0%
MSTQ
0.6%

Коммунальные услуги

SEPZ
2.5%
MSTQ
1.4%

Недвижимость

SEPZ
2.0%
MSTQ
0.1%

Сырьевые материалы

SEPZ
1.6%
MSTQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ

Доходность на риск

SEPZ vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZMSTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.23

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.97

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.58

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

8.04

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTQ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.87

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и MSTQ

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и MSTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPZMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-31.05%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-12.39%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-15.22%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.21%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.62%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.97%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и MSTQ

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 2.68%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPZMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.25%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

10.58%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

14.35%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

18.85%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

18.85%

-6.39%

Сравнение комиссий SEPZ и MSTQ

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и MSTQ

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MSTQ в 11.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.90%13.97%3.72%0.77%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.03%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SEPZ and MSTQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to SEPZ (2.68%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs MSTQ's -31.05%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 24.11% vs 16.43% for SEPZ. On fees, SEPZ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SEPZ has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 24.11% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEPZ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 2.03% for SEPZ.

They also come from different issuers: TrueShares and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 1.59% for MSTQ.

MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPZ и MSTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор