Сравнение SEPZ с JULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ).
SEPZ и JULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и JULZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и JULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.17% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 21.83% | 5.95% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -3.87% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 20.66% | 5.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у JULZ с доходностью -3.87%.
SEPZ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
JULZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и JULZ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JULZ в 0.79%.
Доходность на риск
SEPZ vs. JULZ — Ранг доходности на риск
SEPZ
JULZ
Сравнение SEPZ c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | JULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 5.81 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.99 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и JULZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и JULZ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности JULZ в 12.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.27% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.44% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и JULZ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, примерно равная максимальной просадке JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и JULZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -14.71% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.10% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -14.71% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -5.67% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.04% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.23% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и JULZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 4.04%, в то время как у Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.48% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 8.17% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 14.06% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.18% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 12.36% | +0.17% |