Сравнение JULZ с ERNZ
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) are both exchange-traded funds - JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while ERNZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares. JULZ is passively managed, while ERNZ is actively managed. Over the past year, JULZ returned 22.07% vs 2.28% for ERNZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULZ charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for ERNZ.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и ERNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у ERNZ с доходностью 4.89%.
JULZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULZ и ERNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 8.79% | 13.23% | 13.88% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
Correlation
The correlation between JULZ and ERNZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.56 |
The correlation between JULZ and ERNZ shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. ERNZ — Ранг доходности на риск
JULZ
ERNZ
Сравнение JULZ c ERNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | ERNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.22 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 0.47 | +10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.24 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.06 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и ERNZ
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, примерно равная максимальной просадке ERNZ в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и ERNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -14.16% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -10.61% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -5.59% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.58% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.88% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и ERNZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 0.00% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 4.40% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 9.75% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 11.77% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 11.77% | +0.55% |
Сравнение комиссий JULZ и ERNZ
JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ERNZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и ERNZ
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности ERNZ в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 6.37% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 11.00% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
JULZ and ERNZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JULZ has higher volatility (2.61%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs ERNZ's -14.16%.
On 1-year performance, JULZ leads with 22.07% vs 2.28% for ERNZ. On fees, ERNZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULZ has performed better with a 22.07% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERNZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for JULZ.
JULZ has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 6.37% for ERNZ.
JULZ is categorized as Options Trading, while ERNZ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.79% for JULZ and 0.75% for ERNZ.
JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и ERNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор