Сравнение JULZ с ERNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ).
JULZ и ERNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JULZ и ERNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULZ и ERNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -3.87% | 13.23% | 13.88% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у ERNZ с доходностью 4.89%.
JULZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и ERNZ
JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ERNZ в 0.75%.
Доходность на риск
JULZ vs. ERNZ — Ранг доходности на риск
JULZ
ERNZ
Сравнение JULZ c ERNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | ERNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.03 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.05 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.03 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | -0.07 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.03 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.06 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между JULZ и ERNZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и ERNZ
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности ERNZ в 7.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.44% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и ERNZ
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, примерно равная максимальной просадке ERNZ в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и ERNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -14.16% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -10.61% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.59% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -4.49% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.95% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и ERNZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 1.34% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 6.86% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 13.68% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 12.29% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 12.29% | +0.07% |