PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEPZ с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEPZ и GMAR


2026 (YTD)202520242023
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
-3.17%13.18%18.23%15.37%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.


SEPZ

1 день
0.76%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.43%
1 год
12.95%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.98%
10 лет*

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (September) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Сравнение комиссий SEPZ и GMAR

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.


Доходность на риск

SEPZ vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина

GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEPZGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.46

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.14

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.84

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

11.96

-5.41

SEPZ vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEPZGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.46

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.71

-0.82

Корреляция

Корреляция между SEPZ и GMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и GMAR

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
2.27%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и GMAR

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и GMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


SEPZGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-9.11%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-6.85%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

0.00%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.57%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.05%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и GMAR

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEPZGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.22%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

2.87%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

8.50%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

6.96%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

6.96%

+5.57%