PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPZ с GMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. SEPZ is passively managed, while GMAR is actively managed. Over the past 3 years, SEPZ returned 16.65%/yr vs 12.32%/yr for GMAR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у GMAR с доходностью 8.06%.

SEPZ

1 день
0.51%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.67%
1 год
21.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
11.65%
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.16%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.27%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPZ и GMAR

2026 (YTD)202520242023
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.74%13.18%18.23%15.37%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		8.06%9.29%12.14%11.95%

Correlation

The correlation between SEPZ and GMAR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.88

The correlation between SEPZ and GMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPZ и GMAR

Секторы
SEPZ
GMAR

Технологии

35.3%
36.2%

Финансовые услуги

13.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.9%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

SEPZ
35.3%
GMAR
36.2%

Финансовые услуги

SEPZ
13.4%
GMAR
11.9%

Потребительский циклический сектор

SEPZ
10.6%
GMAR
10.1%

Коммуникационные услуги

SEPZ
9.9%
GMAR
10.9%

Здравоохранение

SEPZ
8.8%
GMAR
8.4%

Промышленность

SEPZ
7.8%
GMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

SEPZ
5.2%
GMAR
4.9%

Энергетика

SEPZ
3.0%
GMAR
3.5%

Коммунальные услуги

SEPZ
2.5%
GMAR
2.3%

Недвижимость

SEPZ
2.0%
GMAR
1.9%

Сырьевые материалы

SEPZ
1.6%
GMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с GAPRGMAR с BSTPGMAR с GMAY

Доходность на риск

SEPZ vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.93

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
6.58

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

2.01

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

8.55

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

59.48

-46.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.93

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.92

-0.87

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и GMAR

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPZGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-9.11%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-1.79%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-9.11%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-0.54%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.26%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и GMAR

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPZGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.68%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

2.99%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

3.90%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

6.83%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

6.83%

+5.62%

Сравнение комиссий SEPZ и GMAR

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и GMAR

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.02%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SEPZ and GMAR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEPZ has higher volatility (2.67%) compared to GMAR (0.68%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs GMAR's -9.11%.

On 3-year performance, SEPZ leads with 16.65% vs 12.32% for GMAR. On fees, SEPZ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEPZ has performed better with a 16.65% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEPZ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

SEPZ has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for GMAR.

They also come from different issuers: TrueShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.85% for GMAR.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPZ и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор