Сравнение SEPZ с EFAA
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while EFAA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Invesco. SEPZ is passively managed, while EFAA is actively managed. Over the past year, SEPZ returned 17.99% vs 20.68% for EFAA. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for EFAA.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и EFAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEPZ показывает доходность 10.08%, а EFAA немного выше – 10.21%.
SEPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
EFAA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.36M | $6.38M | $5.11M | |
| $494.29K | $374.72K | $458.11K |
Сравнение доходности по годам SEPZ и EFAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 10.08% | 13.18% | 2.67% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 10.21% | 25.80% | -3.61% |
Correlation
The correlation between SEPZ and EFAA is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between SEPZ and EFAA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. EFAA — Ранг доходности на риск
SEPZ
EFAA
Сравнение SEPZ c EFAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | EFAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.05 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 8.01 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и EFAA
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и EFAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -11.97% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -10.14% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.09% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -1.95% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.59% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и EFAA
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.05% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 10.82% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 12.38% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 12.99% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 12.99% | -0.49% |
Сравнение комиссий SEPZ и EFAA
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и EFAA
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EFAA в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.04% | 7.94% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and EFAA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEPZ has higher volatility (3.70%) compared to EFAA (3.05%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs EFAA's -11.97%.
On 1-year performance, EFAA leads with 20.68% vs 17.99% for SEPZ. On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFAA has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAA has performed better with a 20.68% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
EFAA has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 1.99% for SEPZ.
SEPZ is categorized as Options Trading, while EFAA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.39% for EFAA.
EFAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и EFAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор