PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EFAA returned 18.64% vs 36.25% for IDVO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

EFAA

1 день
0.82%
1 месяц
2.66%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.40%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и IDVO

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		6.56%25.80%-3.30%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%-1.40%

Correlation

The correlation between EFAA and IDVO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between EFAA and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAA и IDVO

Секторы
EFAA
IDVO

Финансовые услуги

24.5%
18.3%

Промышленность

20.0%
9.8%

Здравоохранение

10.5%
8.3%

Технологии

10.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.5%

Сырьевые материалы

5.9%
15.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
9.1%

Энергетика

4.0%
12.1%

Коммунальные услуги

3.9%
6.4%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

EFAA
24.5%
IDVO
18.3%

Промышленность

EFAA
20.0%
IDVO
9.8%

Здравоохранение

EFAA
10.5%
IDVO
8.3%

Технологии

EFAA
10.4%
IDVO
8.7%

Потребительский циклический сектор

EFAA
7.6%
IDVO
4.2%

Потребительский защитный сектор

EFAA
6.8%
IDVO
7.5%

Сырьевые материалы

EFAA
5.9%
IDVO
15.7%

Коммуникационные услуги

EFAA
4.5%
IDVO
9.1%

Энергетика

EFAA
4.0%
IDVO
12.1%

Коммунальные услуги

EFAA
3.9%
IDVO
6.4%

Недвижимость

EFAA
1.9%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с NVDA
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

EFAA vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.33

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.12

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.51

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

13.61

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.33

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.39

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EFAA и IDVO

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAAIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-15.46%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.37%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.49%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.30%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.67%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и IDVO

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 3.49%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAAIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.17%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

13.06%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.62%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

16.36%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

16.36%

-3.40%

Сравнение комиссий EFAA и IDVO

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и IDVO

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.07%7.94%3.29%0.00%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and IDVO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to EFAA (3.49%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs IDVO's -15.46%.

On 1-year performance, IDVO leads with 36.25% vs 18.64% for EFAA. On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFAA has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 36.25% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

EFAA has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 5.44% for IDVO.

They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор