PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

EFAA и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и IDVO

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с NVDA
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Сравнение комиссий EFAA и IDVO

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Доходность на риск

EFAA vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.05

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.67

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.99

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

12.91

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.05

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.34

-0.37

Корреляция

Корреляция между EFAA и IDVO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и IDVO

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности IDVO в 5.47%

TTM2025202420232022
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%0.00%0.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и IDVO

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAAIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-15.46%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.81%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-5.42%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.31%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.96%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и IDVO

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAAIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.46%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

12.75%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

18.46%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

16.33%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

16.33%

-3.42%