PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с FSGGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).

EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и FSGGX

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		1.77%32.93%-3.35%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 1.77%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSGGX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.76%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с NVDA
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTFSGGX с VTIAXFSGGX с FPADX

Сравнение комиссий EFAA и FSGGX

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

EFAA vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAFSGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.26

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.35

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

9.10

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.44

+0.53

Корреляция

Корреляция между EFAA и FSGGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и FSGGX

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FSGGX в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.65%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и FSGGX

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и FSGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAAFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-34.76%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.26%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-8.61%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-7.41%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.91%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и FSGGX

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAAFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.94%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.21%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

16.33%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

15.16%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

16.11%

-3.20%