Сравнение EFAA с MSTY
EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EFAA returned 18.59% vs -74.10% for MSTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности EFAA и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
EFAA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 7.78%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFAA и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 7.78% | 25.80% | -3.61% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 56.47% |
Correlation
The correlation between EFAA and MSTY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAA vs. MSTY — Ранг доходности на риск
EFAA
MSTY
Сравнение EFAA c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAA | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.75 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.96 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | -1.40 | +8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAA и MSTY
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -77.40% | +65.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -77.37% | +67.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -74.10% | +73.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -28.24% | +26.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 52.80% | -50.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и MSTY
Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 3.19%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 23.12% | -19.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 52.77% | -42.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 64.70% | -52.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 72.23% | -59.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 72.23% | -59.21% |
Сравнение комиссий EFAA и MSTY
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и MSTY
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.11% | 7.94% | 3.29% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
EFAA and MSTY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to EFAA (3.19%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, EFAA leads with 18.59% vs -74.10% for MSTY. On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFAA has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAA has performed better with a 18.59% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 8.11% for EFAA.
They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.99% for MSTY.
EFAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAA и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор