Сравнение EFAA с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
EFAA и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 25.80% | -3.30% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 55.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и MSTY
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
EFAA vs. MSTY — Ранг доходности на риск
EFAA
MSTY
Сравнение EFAA c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.82 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -1.20 | +3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.69 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -1.23 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.82 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.28 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и MSTY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и MSTY
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и MSTY
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -71.79% | +59.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -71.79% | +61.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -66.49% | +60.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -23.45% | +21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 40.24% | -37.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и MSTY
Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 14.72% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 48.87% | -39.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 63.89% | -49.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 72.61% | -59.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 72.61% | -59.70% |