PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с MSTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EFAA returned 18.64% vs -59.99% for MSTY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.

EFAA

1 день
0.82%
1 месяц
2.66%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.40%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
2.11%
1 месяц
-27.89%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-25.20%
1 год
-59.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и MSTY

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		6.56%25.80%-3.30%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-12.93%-42.71%55.75%

Correlation

The correlation between EFAA and MSTY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с FSGGXEFAA с NVDA
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

EFAA vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-1.00

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-1.66

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.81

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.84

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

-1.28

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-1.00

+2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.27

+0.88

Просадки

Сравнение просадок EFAA и MSTY

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAAMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-71.79%

+59.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-71.79%

+61.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-65.77%

+65.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-26.15%

+24.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

47.05%

-44.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и MSTY

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 3.49%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAAMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

17.17%

-13.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

48.56%

-38.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

60.41%

-48.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

71.87%

-58.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

71.87%

-58.91%

Сравнение комиссий EFAA и MSTY

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и MSTY

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности MSTY в 268.88%

ПозицияTTM20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.07%7.94%3.29%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		268.88%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and MSTY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (17.17%) compared to EFAA (3.49%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs MSTY's -71.79%.

On 1-year performance, EFAA leads with 18.64% vs -59.99% for MSTY. On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFAA has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAA has performed better with a 18.64% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.

MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 8.07% for EFAA.

They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.99% for MSTY.

EFAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор